管理资金的风险 资金的价格结构由什么决定 期限结构风险结构(根本还是根据需求)

期限导致价格不同 美联储
银行存款曲线, 贷款曲线 , 市场价格曲线 , NFI 市场波动影响收益

第一件事情 FTP (资金转移计价) 决定一笔贷款给客户一个利率 涉及现金流的稳定情况

金融市场用到的工具四种 .
简单贷款 : 发放日, 到期日
息票 定期还利息
贴现 零息票

定期存款一年利率是稳定的. 但是市场利率在波动

重定价日 , 按照当时的市场价格锁定一个利率 .

总行通过锁定利率的方式把营业单位的利率 (锁定收益) 营业单位不再面对利润风险. 这样总行把下面的利润风险拿到上面来管理, 这样方便管理预算绩效考核就成为合理.

国内的贷款 按揭一年末调一次 , 国内贷款 满一年贷款日期满一年调一次, 国外重定价日 按LIBOR 进行调整, 按重定价重新卖一次.

第二件事情 总行银行账簿市场收益率曲线 存贷款利率差 总行面临着利率风险 RISK MANAGER 资产负债管理 ALM

分析两类事情利率风险(1静态的 未来每天的利息收入情况,2 模拟利率变动 3 各种假设情况 业务假设情况 ), 流动性状况 .

政策 巴塞尔协议 三版?

市场风险
信用风险
操作风险

市场风险

COA , RM_COA RM分析的时候可能和定价的不一致 , 来做一套RM_COA ( 流动性状况 .)
budget 分时间 , 业务

1104报表?

第三件事情 PA (绩效考核)盈利性分析 成本分摊 分支机构的盈利性情况.

EVA? RWA ?
巴塞尔协议 V2?