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我们需要统计这几个指标：

[超额收益为正的月数占比]

[收益为正的月数占比]

[相对最大回撤]

步骤：

1、回测你的策略，然后把回测结果导出来，然后另存为一个csv文件

2、把上面那个结果文件我这里是,把这个文件上传到京东的研究里。

3、下面开始写代码：

看结果，图在下面

原文有完整代码

阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/1038190